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円 – 円スワップ

円 – 円スワップとは、銀行間や企業間で金利を互いに交換する金利スワップの１つで、円金利同士を交換するもの。

固定金利と変動金利の交換が典型的で、企業や銀行が金利変動に伴うリスクを回避するために利用する。
短期資金を取り扱う銀行が長期金利を扱う生命保険会社との取引で長期資金を調達し、一定の利ざやを乗せて長期の住宅ローンを貸し出す例が一般的。
［出典：経済新語辞典 – 日本経済新聞社］

インターバンク市場のひとつで、金融機関同士でやりとりされる担保の必要ない資金取引のこと。

１９８５年７月に始まった。有担保コール市場に参加しづらい外国銀行が資金調達の場として利用するケースが多かった。
しかし、１９８８年１１月の新金融調節以降は都市銀行などにも解放され、市場規模が急速に拡大。
１９９０年７月には月中平均残高で、初めて有担保コールを上回った。

取引の期間は、翌日物から１年ものまでがある。
特に「翌日物金利」は２００１年３月の量的緩和政策導入以前は日銀の金融調節による誘導対象だったこともあり、金利自由化により公定歩合に匹敵する重みを持つに至ってる。
［出典：経済新語辞典 – 日本経済新聞社］

SHIBORとは、中国人民銀が公表する短期の基準金利のこと。

2007年4/1から、正式に公表を開始した。

SHIBORは翌日物から一年物まで８種類が取引されている。

SHIBORを人民元の短期金利指標として育てたいといった狙いがある。

しかし、「規制金利」が続いているため、当面は「参考金利」にとどまる。

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